การเห็นระบบปิดกำไรหลายครั้ง ไม่ได้บอกทั้งหมดว่าบัญชีกำลังรับความเสี่ยงเท่าไร โดยเฉพาะระบบที่อาจมีหลายสถานะค้างพร้อมกัน สิ่งที่ต้องอ่านควบคู่กับกำไรที่ปิดแล้ว คือภาระของสถานะที่ยังไม่ปิดและเงินทุนที่เหลือรองรับความผันผวน
บทความนี้อธิบายหลักคิดของ Grid โดยทั่วไป ไม่ใช่คำอธิบายค่าตั้งหรือผลการทดสอบของ Money Machine และไม่ใช่คำแนะนำให้เปิดหรือปิดสถานะจริง
Grid Trading คืออะไร
Grid เป็นแนวทางที่วางคำสั่งหรือเพิ่มสถานะตามระดับราคาที่กำหนด ระบบแต่ละแบบอาจต่างกันทั้งทิศทาง ระยะห่าง ขนาดสถานะ จำนวนระดับ และกติกาการออกจากตลาด
ตัวอย่างการพัฒนาระบบใน บทความ MQL5 เรื่อง Grid Trading แสดงการกำหนดระดับราคาและกติกาจัดการสถานะ แต่เป็นโปรแกรมตัวอย่างของผู้เขียน ไม่ใช่โค้ดหรือผลการทำงานของ Money Machine จึงไม่ควรนำค่าหรือผลทดสอบในบทความนั้นมาอ้างแทนสินค้าของเรา
Grid ไม่ได้หมายความว่าทุกระบบเพิ่ม Lot แบบทบเสมอ การเพิ่มขนาดสถานะเป็นอีกกติกาหนึ่งที่ต้องถามแยก แต่แม้ขนาดต่อสถานะคงที่ การเพิ่มสถานะฝั่งเดียวกันก็ยังเพิ่มปริมาณความเสี่ยงรวมได้
จุดที่ความเสี่ยงสะสม
สำหรับ Grid แบบเพิ่มซื้อเมื่อราคาลง หากราคายังลดลงต่อ สถานะซื้อเดิมอาจมีผลขาดทุนค้างเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันระบบอาจเพิ่มสถานะใหม่ตามกติกา ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาต่อจากนั้นกระทบยอดรวมมากขึ้น
ตลาดไม่จำเป็นต้องย้อนกลับถึงระดับที่ระบบต้องการภายในเวลาที่บัญชีรองรับได้ การรอราคาอย่างเดียวจึงไม่ใช่แผนควบคุมความเสี่ยง และผลกำไรที่ปิดก่อนหน้าไม่ได้ลบความเสี่ยงของสถานะค้างโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างสมมติเพื่อเห็นภาพ
สมมติสินทรัพย์จำลองที่มีกำไรหรือขาดทุน 1 หน่วยเงินต่อการเปลี่ยนราคา 1 หน่วย ต่อปริมาณถือครอง 1 หน่วย ระบบซื้อที่ราคา 100, 95 และ 90 ครั้งละ 1 หน่วย เมื่อราคาลดลงถึง 85 จะได้:
| จุดซื้อ | ปริมาณ | ผลขาดทุนค้างที่ราคา 85 |
|---|---|---|
| 100 | 1 หน่วย | 15 หน่วยเงิน |
| 95 | 1 หน่วย | 10 หน่วยเงิน |
| 90 | 1 หน่วย | 5 หน่วยเงิน |
| รวม | 3 หน่วย | 30 หน่วยเงิน |
หากราคาลดจาก 85 เป็น 84 ทั้งสามสถานะจะมีผลขาดทุนเพิ่มรวม 3 หน่วยเงิน ไม่ใช่ 1 หน่วยเงิน เพราะปริมาณถือครองรวมเพิ่มขึ้นแล้ว
นี่เป็นตัวอย่างสมมติแบบเชิงเส้น ไม่ใช่ผล Money Machine ไม่ใช่ราคาเป้าหมาย และไม่ใช่การคำนวณ Lot ของทองหรือ Forex ตัวอย่างยังไม่รวม Spread, Swap, ค่าคอมมิชชัน, Leverage หรือเงื่อนไข Margin ของบัญชีจริง
อย่าดู Balance เพียงอย่างเดียว
Balance สะท้อนยอดบัญชีจากธุรกรรมที่บันทึกแล้ว ส่วน Equity สะท้อนมูลค่าบัญชีเมื่อรวมผลของสถานะค้างตามการคำนวณของแพลตฟอร์ม หากมีสถานะขาดทุนค้าง Balance อาจยังดูดีทั้งที่ Equity ลดลง
สิ่งที่ควรตรวจร่วมกัน ได้แก่ จำนวนสถานะ ปริมาณรวม ผลขาดทุนค้าง Equity และเงินที่ยังรองรับข้อกำหนด Margin ได้ สำหรับบัญชีจริงให้ตรวจนิยามและวิธีคำนวณของผู้ให้บริการด้วย ไม่ใช้ยอดเดียวแทนภาพรวม
เอกสารการส่งคำสั่งของ MetaTrader 5 อธิบายว่าปริมาณคำสั่งมีผลต่อขนาดกำไร ขาดทุน และ Margin ดังนั้นการปรับ Lot จึงไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเลขเล็กน้อยที่ไม่มีผลต่อบัญชี
ขาดทุนกับเปอร์เซ็นต์ที่ต้องฟื้นตัวไม่เท่ากัน
สมมติเริ่มด้วย Equity 10,000 หน่วยเงินแล้วลดลง 20% จะเหลือ 8,000 หากต้องการกลับไป 10,000 ต้องเพิ่ม 2,000 จากฐาน 8,000 หรือ 25%
สูตรคณิตศาสตร์สำหรับการกลับสู่ยอดตั้งต้นคือ เปอร์เซ็นต์ที่ต้องฟื้นตัว = Drawdown / (100 - Drawdown) × 100 ใช้เมื่อ Drawdown อยู่ระหว่าง 0% ถึงน้อยกว่า 100% และสมมติว่าไม่มีเงินฝากหรือถอนระหว่างทาง
นี่ไม่ใช่เป้าผลตอบแทนหรือคำทำนายว่าระบบจะฟื้นได้ คุณสามารถลองเปลี่ยนตัวเลขใน เครื่องคำนวณ Drawdown เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์นี้ เครื่องมือไม่ได้คำนวณ Maximum Drawdown จากประวัติบัญชีทั้งหมด
Risk Protection ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยง
คำนี้อาจหมายถึงการจำกัดสถานะ หยุดเพิ่มคำสั่ง หรือสั่งปิดตามเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับระบบจริง อย่าสมมติว่าทุก EA ใช้กลไกเดียวกัน หรือกำหนดขาดทุนสูงสุดแน่นอนได้เพียงเพราะมีชื่อฟังก์ชันนี้
ต้องถามว่าฟังก์ชันตรวจอะไร ตรวจเมื่อใด และเมื่อถึงเงื่อนไขจะทำอะไร การส่งคำสั่งจริงยังขึ้นกับแพลตฟอร์มและการดำเนินการของโบรกเกอร์ ราคาที่ได้รับจึงอาจต่างจากระดับที่คาดหวัง ฟังก์ชันช่วยจัดการความเสี่ยงไม่ใช่ประกันเงินทุน
คำถามที่ควรถามก่อนใช้ Grid EA
- เปิดและเพิ่มสถานะด้วยเงื่อนไขใด ระยะห่างเปลี่ยนได้หรือไม่
- ขนาดสถานะคงที่หรือเพิ่มตามกติกาใด และมีเพดานปริมาณรวมไหม
- มีเงื่อนไขหยุดเพิ่มหรือออกจากสถานะอย่างไร
- ฟังก์ชันควบคุมความเสี่ยงใช้ Balance, Equity หรือข้อมูลใด
- หากหยุด EA ขณะมีสถานะค้าง จะเกิดอะไรกับสถานะและการจัดการต่อ
- รายงานทดสอบแสดงสถานะค้างและ Drawdown หรือแสดงเฉพาะกำไรที่ปิดแล้ว
- ค่าตั้งและบัญชีที่ทดสอบตรงกับที่กำลังพิจารณาหรือไม่
อย่าสมมติว่าการปิดปุ่ม Algo Trading เท่ากับการปิดสถานะทั้งหมด ควรอ่านคู่มือและสอบถามทีมงานเรื่องขั้นตอนหยุดใช้งานล่วงหน้า โดยไม่รอให้เกิดปัญหาก่อน
ศึกษากติกาก่อนเลือกสินค้า
หากกำลังพิจารณา Money Machine ให้ อ่านรายละเอียดสินค้า พร้อมถามเรื่องกติกา Dynamic Grid และข้อจำกัดของ Risk Protection จากทีมงาน คุณสามารถ ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล ได้ก่อนตัดสินใจ
การซื้อขายมีความเสี่ยงและอาจสูญเสียเงินทุน การใช้ Grid หรือ EA ไม่รับประกันกำไร บทความนี้ให้ความรู้ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล